หลักการทางานของระบบ Auto Trade
|
1. กรอบการลงทุนในหลักทรัพย์สำหรับการใช้ระบบส่งคำสั่งอัตโนมัติ
Auto Trade สามารถใช้ได้ใน
หุ้น ทุกตัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.
Order ที่ส่งมาจากระบบส่งคำสั่งอัตโนมัติ
Auto Trade จะทำการส่งออก Trigger ครั้งเดียว
หลังจากนั้นให้เข้าใจว่าเป็นการส่งคำสั่งแบบปกติ หากจับคู่ไม่หมดจะตั้งรอ pending ไว้จนกว่าตลาดจะปิด
เมื่อตตลาดปิดแล้ว Order นั้นจะถูก clear ทิ้ง ณ สิ้นวัน
3. ยกตัวอย่างการส่งแบบ Limit price และ MP ใน Function Auto Trade Type 1, 2 โดยมีตัวอย่าง Order book ดังนี้
• หากตั้ง
Auto Trade ให้ทำการส่งคำสั่งแบบ
limit price ระบบจะส่งราคาตามที่กำหนด (ไม่เกิน 3 ช่อง Spread)
•
กรณีซื้อ ส่งต่่ำสุดได้ที่ 10.20 บาท
•
กรณีขาย ส่งสูงสุดได้ที่ 10.80 บาท
• หากตั้ง
Auto Trade ให้ทำการส่งคำสั่งแบบ
MP ระบบจะส่งราคา โดยแยกเป็นกรณีดังนี้
• กรณี ซื้อ ระบบส่งที่ 10.80 บาท และระบบจะจับคู่ราคาที่ดีที่สุดไล่ขึ้นไปครับ เริ่มจับคู่ที่ 10.50 , 10.60
10.70 และ 10.80 (การทำงานส่งราคาสูงสุดไม่เกิน 3 spread)
• กรณี ขาย ระบบส่งที่ 10.20 บาท และระบบจะจับคู่ราคาที่ดีที่สุดไล่ลงไปครับ เริ่มจับคู่ที่ 10.50 , 10.40
10.30 และ 10.20 (การทำงานส่งราคาสูงสุดไม่เกิน 3 spread)
Cut Loss เพื่อป้องกันการขาดทุน |
คำว่า Cut Loss ประกอบไปด้วยคำสองคำคือ
Cut แปลว่า ตัด ทำให้ขาดออกจากกัน ทำให้หมดความต่อเนื่อง
Loss แปลว่า สูญเสีย หายไป ขาดทุน
เมื่อสองคำนี้มารวมกัน ก็มีความหมายถึงการ "ขายเพื่อต้ด หรือ หยุดการขาดทุนที่จะเกิดขี้นต่อไป"
ข้อดีของการขายหุ้นเพื่อตัดหรือหยุดการขาดทุนที่มากขึ้น
"หยุดการขาดทุนที่มากขึ้น ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้" (และก็อาจจะไม่เกิด) ในกรณีที่เมื่อขายไปแล้ว และหุ้นปรับราคาลดลงต่อไป
นักลงทุนก็จะคงดีใจที่ได้ขายหุ้นนั้นออกไป เพราะว่าหากถืออยู่เอาไว้ก็คงจะต้องขาดทุนมากกว่าจุดที่ได้ขายออกไปแล้วนั้น
ตัวอย่าง
"หากราคาหุ้นลดลงและขาดทุน 5% ให้ทำการขายตัดขาดทุน" ดังนั้น ขาย : เมื่อ ราคาปัจจุบัน < ราคาหุ้นในพอร์ตกี่บาท
จากภาพ หุ้น JAS
หากเราเข้าซื้อที่ราคา 5.65 บาท โดยตั้งตัดขาดทุนไว้ที่ 5%
ดังนั้น เราจะตัดขาดทุนที่ราคา 5.35 บาท |
ตัวอย่าง
เมื่อราคา JAS ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5.45 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อมา 5% ระบบจะส่งคำสั่งขายหุ้น JAS 1,000 หุ้น ที่ราคา 5.33 ทันที
• Buy คือ ปุ่มส่งคำสั่งซื้อ
• Sell คือ ปุ่ม ส่งคำสั่งขาย
• Symbol คือ ชื่อย่อของหลักทรัพย์ ซึ่งระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ทำให้สะดวกมากขึ้น
• Order Conditions คือ เงื่อนไขในการตั้งค่า
1. Last >= คือ Last Sale มากกว่าหรือเท่ากับ ค่าในช่อง Value
2. Last <= คือ Last Sale น้อยกว่าหรือเท่ากับ ค่าในช่อง Value
3. Last >= SMA(Day) คือ Last Sale มากกว่าหรือเท่ากับ SMA(Day) โดยค่า (Day) นำมาจากช่อง Period
4. Last <= SMA(Day) คือ Last Sale น้อยกว่าหรือเท่ากับ SMA(Day) โดยค่า (Day) นำมาจากช่อง Period
5. Last > Break High(Day) คือ Last Sale มากกว่า Break High(Day) โดยค่า (Day) นำมาจากช่อง Period
6. Last < Break High(Day) คือ Last Sale น้อยกว่า Break High(Day) โดยค่า (Day) นำมาจากช่อง Period
7. Last > Break Low(Day) คือ Last Sale มากกว่า Break Low(Day) โดยค่า (Day) นำมาจากช่อง Period
8. Last < Break Low(Day) คือ Last Sale น้อยกว่า Break Low(Day) โดยค่า (Day) นำมาจากช่อง Period
Take Profit เพื่อปกป้องกำไร |
หมายถึง จุดทำกำไร คือการที่เรารอให้ราคามาถึง ณ จุดๆ หนึ่งโดยที่ราคานั้นเป็นจุดที่ทำให้เราได้กำไรตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
จากนั้นก็ปิดทำกำไรที่ราคา ณ จุดนั้น และเมื่อปิด Take Profit ไปแล้วและกำไรก็เข้ามาอยู่ใน Capital ของพอร์ตโดยไม่ว่าราคาจะไปในทิศทางใดก็
ย่อมมีมีผลกระทบกับพอร์ตการลงทุนของเราเนื่องจากเราได้ออกจากตลาด ณ จุดนั้นไปแล้วนั่นเอง สรุป Take Profit คือ ทำกำไรในจุดที่เหมาะสม
ที่เราพอใจด้วยเหตุผลที่เหมาะสม
ตัวอย่าง
" หากราคาหุ้นขึ้น 10% ให้ขายทำกำไรหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนออกมา" ดังนั้น
ขาย : เมื่อ ราคาปัจจุบัน > ราคาหุ้นในพอร์ต
จากภาพ หุ้น TRUE
หากเราเข้าซื้อที่ราคา 9.65 บาท โดยพอใจกำไรที่ 10%
ดังนั้น เราจะขายทำกำไรที่ราคา 10.6 บาท |
ตัวอย่าง
เมื่อราคา TRUE สูงกว่าหรือเท่ากับ 10.4 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมา 10%
ระบบจะส่งคำสั่งขายหุ้น ITD 1,000 หุ้น ที่ราคา 10.6 ทันที
1. Last >= คือ Last Sale มากกว่าหรือเท่ากับ ค่าในช่อง Value
2. Last <= คือ Last Sale น้อยกว่าหรือเท่ากับ ค่าในช่อง Value
3. Last >= SMA(Day) คือ Last Sale มากกว่าหรือเท่ากับ SMA(Day) โดยค่า (Day) นำมาจากช่อง Period
4. Last <= SMA(Day) คือ Last Sale น้อยกว่าหรือเท่ากับ SMA(Day) โดยค่า (Day) นำมาจากช่อง Period
5. Last > Break High(Day) คือ Last Sale มากกว่า Break High(Day) โดยค่า (Day) นำมาจากช่อง Period
6. Last < Break High(Day) คือ Last Sale น้อยกว่า Break High(Day) โดยค่า (Day) นำมาจากช่อง Period
7. Last > Break Low(Day) คือ Last Sale มากกว่า Break Low(Day) โดยค่า (Day) นำมาจากช่อง Period
8. Last < Break Low(Day) คือ Last Sale น้อยกว่า Break Low(Day) โดยค่า (Day) นำมาจากช่อง Period
คำสั่งขายแบบกลุ่ม : การตั้งชุดเงื่อนไข การขาย ล่วงหน้า |
การตั้งเงื่อนไข
ขาย ล่วงหน้า สามารถตั้งเงื่อนไขได้สูงสุด 3 เงื่อนไขต่อครั้ง
**ส่งคำสั่งขายได้อย่างเดียวเท่านั้น**
ตัวอย่าง
ลูกค้าถือ KTB อยู่ต้นทุน 17 บาท จำนวน 10,000 หุ้น ต้องการขายทำกำไรที่ราคาเป้าหมาย 18 บาท โดยตั้งใจว่าจะตัดขาดทุน
หากราคาตลาดต่ำกว่า 16 บาทและให้ขายจากสัญญาณขายทางเทคนิค เมื่อราคาตลาดตำกว่าค่า Low 14 วัน
โดยหากเงื่อนไขใดเป็นจริงก่อน ให้ยกเลิกเงื่อนไขที่เหลือด้วย
Order Conditions
ตัวอย่างการตั้งเงื่อนไข
1. Take Profit (ขายที่ราคาเป้าหมาย) เมื่อ Last มากกว่าเท่ากับ 18 บาท ให้ส่งคำสั่งขาย MP ทันที
2. Trailing Stop (ขายจากสัญญาณทางเทคนิคที่ขยับราคาขึ้น) สร้างเงื่อนไขจากเส้น Break Low(LLV)
เมื่อราคา Last < LLV (14 วัน) ก็จะส่งคำสั่งขาย MP
3. Cut Loss (ขายขาดทุน) เมื่อ Last น้อยกว่า 16 บาท ให้ส่งคำสั่งขาย MP ทันที
ปุ่ม Group Cancel
ทำเครื่องหมายถูกที่ Group Cancel ระบบทำงานที่เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งก่อน เงื่อนไขอื่นๆที่เหลือจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
หากไม่ทำเครื่องหมายถูกที่ Group Cancel ระบบจะทำตามเงื่อนไขทั้งหมดจนกว่าจะทำงานครบทั้ง 3 เงื่อนไขหรือคำสั่งหมดอายุ
ตัวอย่างนี้ คือ 180วัน
DCA การซื้อแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน |
Dollar Cost Average: การลงทุนระยะยาว โดยทยอยซื้อหุ้นพื้นฐานดีสะสมไว้ ตามวันเวลาที่ตั้ง งวดละเท่าๆกัน
ในวงเงินที่กำหนด โดยโปรแกรมนี้สามารถตั้งเงื่อนไขการซื้อหุ้นแบบถัวเฉลี่ยได้หลายตัวตามต้องการ
ตัวอย่าง
ตั้งใจใช้เงินลงทุน 100,000 บาท ซื้อหุ้น CPF สะสมไว้ โดยให้ทำการส่งคำสั่งซื้อทุกวันจันทร์ (Every Week)
ภายในระยะเวลา 3 เดือน (16/7/2558 – 16/10/2558)
1. เข้าเมนู Auto Trade เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายอัติโนมัติแบบมีเงื่อนไข
2. เลือกแถบเมนู DCA (Dollar Cost Average)
3.
คลิกปุ่ม Create เพื่อสร้างเงื่อนไข Auto Trade แบบ DCA
4. ใช้คำสั่ง DCA : เมื่อต้องการทยอยซื้อสะสมหุ้น ในจำนวนงวดละเท่าๆกัน ตามวงเงินที่กำหนด
ส่วนของหน้าจอ
• Symbol คือ ชื่อย่อของหลักทรัพม์ ซึ่งระบบจะมีตัวช่วย Auto Fill Symbol ทำให้สะดวก
• Start Date คือ เวลาเริ่มต้นที่จะให้ดำเนินการส่งคำสั่ง
• End Date คือ เวลาสิ้นสุดที่จะให้ดำเนินการส่งคำสั่ง
• Budget คือ จำนวนวงเงิน
• Timing คือ ช่วงเวลาที่จะให้ดำเนินการส่งคำสั่ง
**** ซึ่งการกำหนดช่วงวันที่ในการส่งคำสั่ง หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ให้ดูที่หัวข้อการส่งคาสั่ง DCA แบบกรณีพิเศษ ภายในคู่มือ****
5. เมื่อกดปุ่ม Simulate ระบบจะแสดงวันที่ที่ระบบจะทำการซื้อหุ้น CPF อัติโนมัติ โดยใช้ราคา Open 2
(ราคาเปิดของหุ้น CPFในช่วงบ่าย) ในการส่งคำสั่งซื้อ ตาม Budget ที่ได้เฉลี่ยไว้ในแต่ละงวด
6. ใส่ Pin และกด Send เพื่อ Create Order แบบ DCA (Dollar Cost Average )
การใช้งาน Auto Trade จาก MM : การควบคุมการขาดทุน |
การควบคุมการขาดทุน MM : Money management คือ วิธีที่บริหารเงินลงทุนที่จะทำให้สามารถลงทุนได้อย่างยั่งยืน
โดยเป็นการป้องกันการขาดทุน โดยนักลงทุนสามารถกำหนด % การขาดทุนที่ยอมรับได้ สำหรับการซื้อครั้งนั้น
โปรแกรมจะคำนวณหาจำนวนหุ้นที่ซื้อได้ โดยที่แม้จะขาดทุน ก็จะไม่มีทางขาดทุนเกินกว่า %give up ที่นักลงทุนกำหนดไว้
การส่งคำสั่งโดยใข้หลัก MM : Money Management
กรณีซื้อ
ต้องใส่ค่า Price, Stop Price, %Give Up ให้ครบทั้ง 3 ค่า ระบบจึงจะคำนวณ Volume และ Loss (Baht)
ออกมาให้โดนอัตโนมัติ
ตัวอย่าง
นักลงทุนต้องการลงทุนหุ้น KTB มีเงินลงทุน 200,000
ต้องการซื้อหุ้น KTB โดยต้องการซื้อที่ 22.50 ตั้งใจว่าสามารถขาดทุนได้ 1% ของเงินทั้งพอร์ต
1. กดปุ่ม
Buy ใส่ชื่อหุ้น KTB ระบุราคาที่ต้องการซื้อ 22.5 บาท
2. ใส่ราคา
Stop Price (ราคาที่คิดว่าจะ Cut loss) ควรเป็นราคาที่ได้จากสัญญาณขายทางเทคนิคในตัวอย่างนี้ใช้ .LLV (5 Days)
ที่ราคา 21.8 บาท
3. ระบุ
% Give up คือ 1% ซึ่งหมายถึง ในการซื้อครั้งนี้เราสามารถขาดทุนได้ 1 % ของ พอร์ต (Equity = 200,000 บาท)
4. จากนั้นระบบจะคำนวน
Loss และ Volume อัตโนมัติ
•
คือ ในการส่งคำสั่งซื้อออเดอร์นี้
นักลงทุนจะ รับการขาดทุนได้ Equity x %give up => 200,000 x 1% = 2,000 บาท
•
คือ จำนวนหุ้น = จำนวนหุ้นที่ยอมรับการขาดทุนในออเดอร์นี้ / ส่วนต่างของราคาที่ลดลง
=> (2000 / (22.5 - 21.8)) = 2,800 หุ้น
5. คลิก
Auto stop loss เพื่อให้ระบบส่งคำสั่ง ขาย ให้อัตโนมัติ ที่ราคา MP หากหุ้นราคาลงมาถึง 21.80 บาท
(หากไม่คลิก
Auto stop loss ระบบจะส่งคำสั่ง)
